Metodologia

Este es sistema que seguiré a rajatabla durante mi paso en el mundo de la especulación, con este método pretendo batir al mercado y tener a la larga una esperanza matemática favorable. Lo he bautizado como:

Las Cañas

Este sistema será en una temporalidad diaria pero teniendo monitorizado el gráfico semanal y siempre se operará a favor de la tendencia general del mercado y del subyacente en concreto. Por supuesto, este sistema se basará en una estructura de soportes y resistencias heredadas de los gráficos semanales y si es necesario de los mensuales. Solo entraremos a operar si la relación beneficio/riesgo es superior a 3, así tenemos un margen mayor para el error. Esta vez también tendré en cuenta el mercado americano, ya que es uno de los que esta en auge desde hace bastante tiempo e indudablemente con una tendencia muy poderosa alcista, tampoco dejaremos de lado el mercado europeo.

• Entradas

Habrá dos tipos de entradas tanto largos como cortos, pero siempre a favor de tendencia. Primordial que el precio este como mínimo cerca o sobre soporte, en caso de compras a favor de tendencia o por encima o cerca de resistencia en caso de cortos a favor de tendencia. También habría otro tipo de entrada que consistiría en entrar cuando la tendencia principal haya experimentado un leve retroceso de corrección, se podría considerar como entrada o en el caso que hayamos entrado desde el inicio de la tendencia aprovecharíamos para añadir posiciones con 1/3 del total.

También operaremos con un seguidor de tendencia y un oscilador del precio para poder orientarnos mejor y ayudarnos a saber en que situación esta en cada momento el precio. Los indicadores elegidos son el MACD y el RSI.

- Para las entradas en largos a favor de tendencia, procuraremos que el RSI rompa a la alza la zona de los 25 y que el la línea del MACD como muy tarde en 3 días corte la línea señal hacia arriba. También tendremos el cuenta el volumen de negociación ya que merecen nuestra atención en la zona de soportes, porque no hay que operar nunca contra la masa.

- Para las entradas en cortos a favor de tendencia,  procuraremos que el RSI rompa a la baja la zona de los 75 y que el la línea del MACD como muy tarde en 3 días corte la línea señal hacia abajo. También tendremos el cuenta el volumen de negociación ya que merecen nuestra atención en la zona de resistencia, porque no hay que operar nunca contra la masa.

• Salidas

Los motivos de una salida después de operar serian los siguientes:

1. Por haber encontrado algún error a la hora de gestionar la operación.
2. Porque el precio haya hecho lo contrario a lo predicho y haya tocado el stop loss. 
3. Porque hayamos llegado al beneficio que habíamos establecido anteriormente en el plan de trading.
4. Porque veamos que el precio se va a dar la vuelta, con algún patrón de velas japonesas, divergencias en contra, alguna noticia del sector desfavorable  a nuestra operación, etc...
5. Y por último, después de mover el stop por debajo del swing que se formó anteriormente en la tendencia y es penetrado por el precio y saldremos por protección de beneficios. 

• Money Management

Señoras y señores llegamos a mi talón de Aquiles. Este es el apartado que me pase por el forro la última vez que operaba en los mercados financieros, y aquí estoy fuera de ellos por no haber seguido a rajatabla los puntos que en breve os escribiré.

La gestión de capital es la que te da el oxigeno para poder seguir vivo en los mercados financieros y aunque sea inevitable recibir mordidas de pequeñas pirañas nos evitará una perdida demasiado grande con un mortal mordisco de tiburón que nos hecha del mercado y nos deje a cero nuestra cuenta. Estos serán los puntos que constituyen mi gestión del capital:

1. El riesgo asumido por operación será el 2% del capital, se sumará un 0,5% por cada operación ganadora anterior y se restará el mismo por una operación perdedora anterior.
2. No tendremos más de dos acciones del mismo sector en nuestra cartera de inversión.
3. Sólo operaremos si nuestro sistema de "Las cañas" nos lo permite.
4. No operaremos en base a las noticias sobre valores mágicos, ni por consejos de nadie ni por recomendaciones.
5. Poner el stop loss por debajo del swing anterior máximo un 5% por debajo del último precio.
6. NO MOVER NUNCA EL STOP LOSS EN CONTRA DE LA POSICIÓN, solo se moverá si la operación es favorable y para proteger beneficios. 
7. Asumir siempre las perdidas producidas.

• Mejora continua

Como muchas cosas en la vida esto es un juego de error y acierto, es decir que se aprende con los errores cometidos y tratar de no volver a realizar. Para mejorar esta tarea realizaremos un Diario de Trading, donde se anotaran todas nuestras operaciones, las entradas, las salidas, las comisiones, los stops loss, motivos de la salida, etc

Una vez al dia después del cierre del mercado, echar un vistazo a nuestras acciones y retocar lo que haga falta si es necesario.

Una de los pilares fundamentales de la mejora continua será el de un tope de perdidas. Es decir, si pierdo un 8% de mi capital automáticamente se dejará de operar el resto del mes, quede lo que quede para terminar el mes. Eso son 4 operaciones consecutivas perdiendo, sería extraño pero no imposible. Ya que la probabilidad de perder 4 operaciones consecutivas con mi sistema sería de 4,10%, repito: si siguiera a rajatabla mi sistema de trading que consta de aproximadamente una tasa de aciertos de 55%.

Bueno, esto es una pequeña pincelada de lo que es mi nuevo sistema de trading, sobre la marcha mientras vayan surgiendo dudas y escenarios sin plantear, iremos completando a medida que pase el tiempo para perfeccionar, pero este será el esqueleto del sistema de "las cañas".